الربيع العربي (taxfree) wrote,
الربيع العربي
taxfree

Timing Solution - вторые итоги


Первая серия обзоров была тут, вторая здесь
Сегодня поподробнее о модуле Q-Spectrum Точно такой же модуль есть и в программе Sentient Trader, о которой я рассказывал тут, и называется он в ней периодограмма.


Смысл периодограммы в том, что она определяет наиболее важные, с точки зрения воздействия на цену, циклы которые действуют прямо сейчас на рынке и данном активе. Их можно смотреть на любом таймфрейме, смотря какие котировки будут поданы на вход. В Sentient Trader периодограмма показывается отдельно для пиков и впадин цены. Выглядит вот так



Отличие этого инструмента в Timing Solution в том, что после того как мы извлекли наиболее сильные циклы на данном графике, мы можем построить прогнозную линию в будущее на основе только этих циклов. И тем самым получить довольно близкую к будущему линию движения цены. Близкую не по амплитуде, а по моментам, когда лучше начинать продавать, а когда покупать актив или пару.
Данный модуль специально “заточен” под работу с циклами в финансовых данных.
Классический циклический анализ ориентирован на метод интерполяции , то есть мы ищем некую синусоидную волну, которая лучше всего соответствует загруженным в программу данным (котировкам). Амплитуда волны здесь используется как мера важности этого цикла; соотвественно, циклы с более высокими амплитудами в классическом цикловом анализе признаются более важными, считается, что они лучше соответствуют ценовой диаграмме.

При анализе финансовых данных финансов мы решаем другую задачу: пытаемся построить модель экстраполяции, т.е мы пытаемся найти цикл, который при прогнозах на будущее будет работать наилучшим образом. Именно это и является главной особенностью нового модуля. Если кратко, то в классическом цикловом анализе мы ищем кривую (или волну цикла) которая лучше всего соотвествует цикловым колебаниям для всех доступной истории цен; в то время как Q Spectrum более сконцентрирован на прогностической способности цикла: он ищет и находит циклы, которые "видят" будущее. По сути, Q Spectrum это мощный прогностический модуль, который содержит “в одной коробке” метод преобразования Фурье и вэлк-форвард анализ (т.е бэктестинг + оптимизация “на лету”; walk forward analysis).

Вот так например выглядит периодограмма на часовике доллар йена. Красные пики указывают на наиболее сильные циклы в данный момент времени. Опытным путем я определил что прогноз данный на часовом графике наиболее валиден в течение ближайших 6 часов, и если в течение них нет важных новостей, способных сильно двинуть пару. Я выделяю 5-7 циклов для которых я хочу получить композитную линию в будущее. Ориентируюсь на высоту пика.

Получаю список этих циклов и прогнозную линию на ее основе. Выбранные мною отмечены вертикальными зелеными пунктирными линиями. Я их выделяю и программа запоминает длительность выбранных циклов, указывая ее в левом нижнем окошке модуля. На основе этих выбранных мною циклов автоматически строится прогнозная линия на графике цены в будущее, где меня интересуют  ее пики и впадины, а именно время их проецирования в будущем. Короче что то типа Time Machine хых. )))


Прогнозная линия с графиком доллар йены на сегодня - часовик. Розовый фон справа - будущее, светлый фон слева - прошлое. Красная линия на розовом фоне справа прогнозная. Ее не надо воспринимать как амплитуду движения цены. Но ее пики и впадины в времени следует понимать как моменты, с которых идет перелом тенденции. Они отмечены вертикальными метками времени, где указан день недели и время. Московское для меня. В этих точках времени - например когда происходит впадина прогнозной линии, следует начиинать покупать пару и держать до вершины прогнозной линии. особенно если это совпадает с общим трендом. Утром и вечером я обновляю прогноз, так как циклы смещаются и возникают новые, другие теряют силу и так далее. Прогноз выходит достаточно точным. Пока идет тест на евро и нефти, результаты неплохие.


Больше инфо о модуле и его работе на английском тут и тут Кто чего-то не понял в моих дурацких россказнях - я не виноват. Но можно уточнить. Если сам пойму, что вы спрашиваете - отвечу
Tags: обучение
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Мадрид 2018

    Это второй пост про поездку в Испанию в январе 2018го. И заключительный. Про Канары пост был тут Летели в Мадрид из Лас Пальмаса авиакомпанией…

  • Небольшое обновление по биткойну

    Все посты по метке биткойн тут Крайний пост по битку Цитата из поста 14 января В биткойне ситуация сейчас довольно проста. С точки зрения…

  • Новый банк из топ 50 готовится лечь

    По примеру «Открытия». В январе у одного из крупных банков начались проблемы с деньгами Одному из банков в январе 2018 года стало остро не…

promo taxfree май 18, 2014 10:25 205
Buy for 50 tokens
Этот пост будет всегда висеть вверху чтобы можно было сравнить развитие страны с данным прогнозом. Прогноз дан 18 мая 2014 года Многие слышали о волновой теории Ральфа Эллиотта. Для тех кто не слышал - поясню, это в некотором смысле математическая или поведенческая теория, которая описывает…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 58 comments