الربيع العربي (taxfree) wrote,
الربيع العربي
taxfree

Опционный баланс дня

Сегодня с удивлением узнал что моя формула опционного баланса дня до сих пор жива и народ ею пользуется и интересуется :) Я тоже ею пользуюсь, но только для анализа евро доллара. Очень часто она позволяет утром по Москве уже знать куда цена направится сегодня. Происходит это процентах в 70 - 80 дней. Опционный баланс отрабатывается или день в день или в течение пара дней. Если он не отрабатывается, недолет в 5-7 пипсов не считается, остается долг который часто все равно притягивает цену. Может кто не в курсе что это за фигня - так я сейчас вам расскажу.
старое
Вот так выглядит разметка баланса дня. Баланс дня - это желтая линия, красная это максимум денег по опционам call а зеленая это максимум проторгованных денег за день по опционам put на евро доллар. Желтая же это арифметическое среднее между ними. Вот так например разметка выглядит на сегодня. Обратите внимание - расположение желтой линии было известно мне еще в субботу, когда вышли daily bulletin биржи CME за пятницу. Как говорит незабвенный Димоша Киселев с РТР24 - Совпадение? Не думаю

123
Как вычисляется данный баланс? Идеей для него послужило та мысль что цена на рынке - это следствие сил которые действуют на нее, сил покупателей и продавцов. А также то что покупатели и продавцы опционов очень сильно влияют на цену актива. Так как обороты чикагской биржи очень значительны. И мы имеем возможность каждый день скачивать отчеты биржы называемые daily bulletin и анализировать их. Я подумал что нужно узнать на каком страйке по опционам put прошел максимум денег и на каком по опционам call. Вычислял это простоым умножением премии на объем. На том страйке на котором это произведение будет максимальным - брался как граница притяжения сверху и снизу. Соответветственно, простое арифметическое среднее получался баланс дня - к которому, странное дело, цена стремится и на следующий день. Вот так выглядит bulletin CME.
4477
Вы сами можете за этим понаблюдать. Один хороший человек по имени Тимур http://tumypv.narod.ru/ создал программу Optl ( последнюю версию можно скачать тут http://ruforum.mt5.com/threads/36446-optl-i-cmedb-programmi-dlya-rascheta-urovney-po-otchetam-cme/page5000) которая сама расччитывает в числе прочего и этот баланс ( он назван в программе Баланс Павла ) Выглядит окно программы так

44444
В программу закачиваются daily bulletin которые можно скачать с FTP Чикагской биржи и программа сама высчитывает баланс в виде шаблона для MetaTrader. Очень удобно. Обсуждение программы идет тут http://ruforum.mt5.com/threads/36446-optl-i-cmedb-programmi-dlya-rascheta-urovney-po-otchetam-cme
Кому нужно - вы можете обратиться к Тимуру по контактам на его сайте http://tumypv.narod.ru/, он делает программы для опционного анализа на заказ.
Для тех кто торгует опционы. Все вышесказанное возможно покажется бредом. И сам опционный анализ тоже. Мне тоже иногда так кажется. Но я сторонник того чтобы использовать все методы для анализа валютного рынка. И желательно чтобы они не пересекались друг с другом. Это даст вам нужную точность в предсказании движения пары.
Tags: опционы, чикагская биржа
Subscribe
promo taxfree may 18, 2014 10:25 203
Buy for 50 tokens
Этот пост будет всегда висеть вверху чтобы можно было сравнить развитие страны с данным прогнозом. Прогноз дан 18 мая 2014 года Многие слышали о волновой теории Ральфа Эллиотта. Для тех кто не слышал - поясню, это в некотором смысле математическая или поведенческая теория, которая описывает…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 7 comments