Иностранный агент (taxfree) wrote,
Иностранный агент
taxfree

Category:

Вчерашняя покупка опционов, что это? 100 рублей за доллар в июне?



Так как начали задавать много вопросов, по поводу статьи на финанзе вчера До 100 за доллар: Крупный покупатель опционов поставил на обвал рубля и так как в платнике камрад twailo обратил на этот случай внимание примерно за 6 часов до статьи на финанзе, а после я написал об этом в своем твиттере, то давайте разбираться, что за хуйня вообще говоря происходит?

Во первых, нужно понимать, что такое опционы на курс доллар рубля. Опционы есть двух видов, put и call При покупке опциона call, вы получаете право купить какой то актив, в нашем случае доллар по цене , который называется страйком опциона, который определен заранее. При покупке опциона put, вы получаете право продать актив по цене страйка.То есть если вы ожидаете роста цены актива, вы покупаете call опцион а если падения - put опцион. Опцион не обязательство, но право. Вы можете воспользоваться правом или нет, и тогда уплаченные деньги за опцион - его премия - сгорит. Чтобы опцион call стал прибыльным, вам нужно, чтобы к его истечению цена актива стала выше чем страйк + премия. Для put опциона страйк минус премия. Если опцион выйдет в деньги, то есть опцион еще не истек, а цена актива уже выше чем страйк, то цена опциона будет сильно расти, и вы можете вообще говорят продать его заранее. Чем сильнее будет расти цена актива в этот момент, тем большую прибыль вы получите продав его. Следует также знать, что покупатель опциона рискует лишь премией. В случае проигрыша стратегии, он просто лишается этой премии и ничего не заработает. А вот продавец опциона может получить неограниченные убытки. Он заранее согласился продать актив по цене страйка, и если актив улетит далеко от страйка - его потери неограниченны. Так что как правило покупатели опционов мелочь, продацы - крупняк, банки, которые хеджируют постоянно свои продажи опционов. Если только речь не идет о крупной одноразовой покупке. Это простые истины - надеюсь понятно

Шум в сми вызвала покупка опционов call которая прошла  15 апреля, в объеме 241,000 контрактов, а каждый контракт это 1000$. То есть кто то купил право купить 241 миллионов долларов по цене 85 рублей за доллар к 20 мая Истратил он на эту ставку 57 миллионов 300 тысяч рублей. Общая ставка на этот страйк на закрытие вчерашнего дня составляла более 412 тысяч контрактов ( 412 миллионов  долларов )  и это максимальный объем открытого интереса в этом контракте среди опционов call


Ближайшая к нему всего лишь 15,000 контрактов на страйке 80. Обычно есть две причины делать такую покупку. Либо это хеджирование продажи актива, то есть продажи доллара, на сопоставимый объем, своего рода страховка, с тем чтобы не вылететь в трубу если курс пойдет против сделки с фьючерсом. Либо же просто ставка на факт события, что доллар будет расти и уйдет выше 85 рублей к 20 мая. Что кстати не означает, что цена обязательно должна уйти выше 85. Даже если цена доллара просто будет расти, покупатель заработает, так как цена опциона будет расти и он может его продать уже существенно дороже. Но вообще говоря это очень далекий от текущей цены страйк, почти на 10% выше, и довольно проблематично придумать, что кто то выкупит такой объем, если цена доллара не будет сильно расти. Если же опцион выйдет в деньги, задолго до истечения контракта, это 20 мая, то есть если курс доллар рубль превысит 85 еще в апреле начале мая, то покупатель просто станет мультимиллионером

Итак с второй причиной покупки ясно, то давайте смотреть, была ли первая причина. Это хедж продажи фьючерса USDRUB или Si. У меня есть график объемов прошедших в этот день по фьючерсу на доллар рубль. 15 апреля
В этот день рынок открылся резко вверх а затем падал Максимальный объем прошел на уровне 77,4 - всего 16,000 контрактов Открытый интерес рос на росте пары, падал на падении пары

Резкая продажа большого объема была бы видна в дельте, но там лишь небольшие всплески объема. Вообще практически тишина. Близко нет каких то крупных продаж фьючерса в объемах более 100 тысяч лотов. А у нас за день прошло сразу 240 тысяч лотов call опционов. Так что нет, не похоже на хедж.
Из чего я делаю вывод. Либо кто то имеет инсайд, что в начале мая произойдут события, которые приведут к росту доллар рубля а в июне еще, так как открытый интерес на том же 85 страйке также максимален - 50,000 контрактов и этот кто то - крупный спекулянт. Решивший заработать на политике например.


Либо кто то ждет поступления крупных денег в рублях и готов покупать валюту по 85 и хочет застраховаться от возможного роста курса доллара и ставка его на это более 100 миллионов рублей . Оба эти варианты говорят о том, что скорее всего курс доллара будет расти. Следует понимать, это не указание, что курс обязательно будет расти. Это лишь предположение, которое кто то подкрепил ставкой в 100 миллионов. Кстати я не знаю, где finanz увидел ставку на курс выше 100 рублей объемом в 368.046 контрактов. Максимум в июньском контракте также страйк 85 и более 50,000 контрактов

В закрытой части блога мы отслеживаем эти изменения на ежедневной основе. Подписка на платную часть блога будет открыта 20 апреля. В этом месяце доступна подписка на 3 и на 6 месяцев. Редкое событие - всего два раза в год можно подписаться с скидкой на полгода. Всего лишь 4200 рублей стоит полгода. Скоро это будет какие то 42$, если верить покупателю опционов А может и меньше, если кто то решит пострелять на юго востоке. А может это вообще ваша последняя возможность избавиться от доллара. А то вдруг за него в кармане скоро будут сажать? Уже наверное никто и не уверен ни в чем. Потому что в конце пути империй может быть все что угодно кхе кхе




Tags: опционный баланс, опционы
Subscribe

Posts from This Journal “опционный баланс” Tag

  • Как работает баланс дня в евро

    Посмотрите как прогноз по моему балансу дня в евро сработал вчера на новостях. Речь о балансе Павла, который я рассчитываю каждый день по итогам…

  • Евро баланс дня

    Однако он вышел сильно внизу. 1.1185. Уж не ждет ли нас сегодня сюрпрайз? Еще одно наблюдение - границы вверху и внизу - красная и зеленая -…

  • Опционный баланс

    Вот так это и работает Утро сегодняшнего дня. График был в посте про евро А вот так это выглядит сейчас Программа делающая такие шаблоны…

  • Неотработанные балансы дня

    Нет - что то в этих балансах есть. Вот как так? Смотрите скрин. 2 баланса дня за 19 и 20 мая остались не отработанными. И именно их достали через…

  • Выстрел

    Основной причиной взлета доллара стали данные по инфляции - она увеличивается а это значит перспективы поднятия ставки увеличиваются. Но мы то знали…

promo taxfree may 18, 2014 10:25
Buy for 70 tokens
Этот пост будет всегда висеть вверху чтобы можно было сравнить развитие страны с данным прогнозом. Прогноз дан 18 мая 2014 года Многие слышали о волновой теории Ральфа Эллиотта. Для тех кто не слышал - поясню, это в некотором смысле математическая или поведенческая теория, которая описывает…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 256 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
💯 итак подзадержалась, выше движение должно быть
Ну подумаешь отрежут нолик и будет доллар 10 рублев стоить! Шах и мат ожидатели доллара по сто!

ranmod

3 months ago

vladeloff

3 months ago

krogsils

3 months ago

vladeloff

3 months ago

abramiy

3 months ago

vladeloff

3 months ago

abramiy

3 months ago

vladeloff

3 months ago

abramiy

3 months ago

vladeloff

3 months ago

novodvorskival

3 months ago

mclaudd

3 months ago

abramiy

3 months ago

abramiy

3 months ago

Павел, а что там с гривной? Будет топтаться на 28 или пойдет к 30 или выше за доллар к концу года?

Олесь, давайте вы там в России ничего делать не будете на юго-востоке, просто склепайте на коленке мультик о победе над Украиной и крутите его деду-пуйлу пару недель (бонусом можно еще мультик о сожалениях байдена снять, мол просит прощение и такое прочее).
Эм, под мультик очень трудно закопать сорок тысяч трупов.

sakurovskiy

3 months ago

taxfree

3 months ago

3bepehbilu

3 months ago

vladeloff

3 months ago

3bepehbilu

3 months ago

vladeloff

3 months ago

some_wise_man

3 months ago

3bepehbilu

3 months ago

igtalk

3 months ago

vladeloff

3 months ago

igtalk

3 months ago

vladeloff

3 months ago

igtalk

3 months ago

vladeloff

3 months ago

groyper

3 months ago

vladeloff

3 months ago

sakurovskiy

3 months ago

sakurovskiy

3 months ago

taxfree

3 months ago

sakurovskiy

3 months ago

3bepehbilu

3 months ago

abramiy

3 months ago

Deleted comment

Спасибо что, так подробно просветил тему для несведущих :)

ervol

April 17 2021, 16:41:57 UTC 3 months ago Edited:  April 17 2021, 16:43:26 UTC

В 2016 уже были такие умники "доллар по 100"
тыц

taxfree

3 months ago

ervol

3 months ago

alexseysss

3 months ago

kickdow_n

3 months ago

Anna Lingo

3 months ago

kickdow_n

3 months ago

mclaudd

3 months ago

23001914

April 17 2021, 13:43:38 UTC 3 months ago Edited:  April 17 2021, 13:45:00 UTC

Рассуждения экономиста из колхоза "20 лет без урожая" о мировой экономике бесценны (нет).

vladeloff

3 months ago

23001914

3 months ago

vladeloff

3 months ago

jmyshanya

April 17 2021, 11:49:56 UTC 3 months ago Edited:  April 17 2021, 11:54:37 UTC

а зачем покупать опцион со страйком 85, если можно купить со страйком 80?
или там размер премии сильно разный?
Наверное по 80 вариант высоковероятный,поэтому продавать такой опцион дураков нет.Или премию хотят не слабую.

taxfree

3 months ago

manfredikain

3 months ago

уважаемые люди из «кооператива озеро» зарабатывают, что не понятно? Пролам не стоит возбуждаться по этому поводу. «Можемповторить, дидывоевалэ»
Им это походу как козявку из 👃 достать

krogsils

3 months ago

krogsils

April 17 2021, 12:08:04 UTC 3 months ago Edited:  April 17 2021, 12:22:40 UTC

По произошедшей за год инфляции сколенвставана в сырьевых товарах металл,древесина,химия- 100% в ржублях .
Ржубль созрел для кратной девальвации.
Ватные же идиоты пока верят в инфляцию в 4% по наебулиной и киселеву из зомбиящика.
Поэтому все готово в рашенькеной экономике к курсу по 150,а по логике и 250-300
Переставят под шумок очередной аферы,все этим и обоснуют.
Для обнуленного этот будет очередной рывок и прорыв.Нужные люди неплохо заработают.
Для ваты время потуже затянуть пояса!
И право победить!Еще теснее сплотившись вокруг командира осаждённой крепости.

EBDD62F4-F33B-417A-8D34-323762BE015D.png

9866544F-6A16-49D6-BC2C-0C36A02382F1.jpeg
Наверно те же самые люди
https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSL1N2M138Z
Интересно, что тот кто поставил на бирже на рубль по 85 думает что к тому времени при заварухе биржу не отключат )
Какая заваруха то 💯 уже как года полтора заложена во всем импорте

https://youtu.be/3xYdfvuFtH4 байден тоже хочет доллар по 100.

Клизму хочет старый маразматик 😀

novodvorskival

3 months ago

80 можбыть. 100 думаю не сейчас.

советы аналитегов как всегда в помощь))

Это не предел: если к лету границы продолжат открываться, российская валюта вполне может пробить отметку до 80 за доллар и без всяких санкций против госдолга.

https://thebell.io/dva-udara-po-rublyu-chto-budet-s-kursom-dollara-k-letu
До первого июня не откроют ничего.
Главный бенефициар девальвации рубля сейчас Кремль, стремящийся снизить социальные расходы на фоне стагнации экономики, Байден как и раньше просто помогает это реализовать без вопросов со стороны населения, ведь можно продолжать во всем винить Америку.
Кстати, да, выборы скоро, а денег нет, надо ослабить рубль и напечатать побольше деревянных к осени)

vladeloff

3 months ago

Джеймс Гэтц

3 months ago

vladeloff

3 months ago

Джеймс Гэтц

3 months ago

vladeloff

3 months ago

100 рублей за доллар справедливая цена.... я даже думаю, что должно быть чуточку больше....
24 руб справедливая по бикмагу

magulbek

3 months ago

maker24

3 months ago

magulbek

3 months ago

tabernakli

3 months ago

maker24

3 months ago

taxfree

3 months ago

maker24

3 months ago

23001914

3 months ago

vladeloff

3 months ago

maker24

3 months ago

23001914

3 months ago

maker24

3 months ago

mclaudd

3 months ago

maker24

3 months ago

ltndan74

3 months ago

maker24

3 months ago

manfredikain

3 months ago

kickdow_n

3 months ago

tabernakli

3 months ago

maker24

3 months ago

ltndan74

3 months ago

mclaudd

3 months ago

maker24

3 months ago

rawich

3 months ago

magulbek

3 months ago

Был же как-то таинственный покупатель нефти, его вроде неплохо отстопили)))
Один раз да, а до этого он зарабатывал ок
"Кстати я не знаю, где finanz увидел ставку на курс выше 100 рублей объемом в 368.046 контрактов."
вот

image
Хз. Скрин в посту. Там нет этого

ffidelite

3 months ago

taxfree

3 months ago

taxfree

3 months ago

Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →

Posts from This Journal “опционный баланс” Tag

  • Как работает баланс дня в евро

    Посмотрите как прогноз по моему балансу дня в евро сработал вчера на новостях. Речь о балансе Павла, который я рассчитываю каждый день по итогам…

  • Евро баланс дня

    Однако он вышел сильно внизу. 1.1185. Уж не ждет ли нас сегодня сюрпрайз? Еще одно наблюдение - границы вверху и внизу - красная и зеленая -…

  • Опционный баланс

    Вот так это и работает Утро сегодняшнего дня. График был в посте про евро А вот так это выглядит сейчас Программа делающая такие шаблоны…

  • Неотработанные балансы дня

    Нет - что то в этих балансах есть. Вот как так? Смотрите скрин. 2 баланса дня за 19 и 20 мая остались не отработанными. И именно их достали через…

  • Выстрел

    Основной причиной взлета доллара стали данные по инфляции - она увеличивается а это значит перспективы поднятия ставки увеличиваются. Но мы то знали…