Иностранный агент (taxfree) wrote,
Иностранный агент
taxfree

Category:

Банк Санкт- Петербург запускает аналог опционов на покупку валюты. Промежуточные итоги




В апреле сего года я написал пост про новый интересный продукт банка Санкт Петербург. Это не была реклама, как не является ею и сейчас. Просто сам факт покупать валюту с отложенным сроком исполнения показался мне очень интересным. Я кстати потом предлагал банку тинькофф сделать такое же - но они как не воодушевились. О чем же речь? Вкратце

Сервис называется Биржевой мост и является аналогом покупки call опционов на рынке. Call опционы это контракт, который дает вам право купить актив по цене, которая зафиксирована сейчас. Вы можете исполнить опцион а можете нет, если цена пошла против вас. Соотвественно, если цена растет и вы предполагаете, что она будет расти далее - вы покупаете call опцион, если падает и будет падать - put опцион, тогда это право продать актив.
Банк Санкт петербург ввел биржевой мост как аналог опционов, но есть и отличия. При покупке опционов на бирже, и если цена пошла против вас, вы просто не исполняете опцион и тем самым теряете цену уплаченную за опцион. Она называется премия. Обычно это около 2000 рублей за контракт в 1000 usd В сервисе биржевой мост нет такой возможности, вас исполнят все равно. Или вы потеряете разницу между курсом текущим и курсом зафиксированным в момент покупки опциона.  Если спекулировать, то это конечно плохо, но если вы все равно покупаете валюту постоянно, вы действуете как хеджер, и по идее вы уже согласились на тот курс что был ранее и вам все ранво куда он пошел.

Далее - в биржевом мосту разница курса исполнения при покупке валюты отличается от биржевого примерно на 1.5 - 2 рубля, при исполнении примерно через полгода. Я покупал такие опционы в мае июне с исполнением в ноябре декабре и цена отличалась именно настолько. При этом от курса продажи лиговки - а он чуть выше биржевого, цена отличалась на рубль - полтора. То есть реально мне стоил опцион 1000 - 1500 рублей. Например сейчас на момент написания поста и расчетом в середине декабре курсы такие


При этом наличный курс сейчас на Лиговке такой как на скрине ниже. Разница всего в 50 копеек для доллара и рубль двадцать для евро. Срок исполнения середина декбаря - то есть 4,5 месяца. Таким образом реальная стоимость опциона в 1000 usd всего 500 рублей а 1000 евро 1200 рублей. Это дешевле чем на бирже по моему




Если на бирже вы сразу платите цену опциона, то тут цена формируется из за разницы курса, но как и на бирже есть обеспечение - размеры его видны под курсами. Обеспечение составляет примерно 10% от объема сделки То есть на 1000 usd это около 6000 рублей. На цифры на моем скрине не смотрите. У меня средний курс покупки евро 81 рубль с расчетами в ноябре и декабре а долларов 73 рубля с теми же сроками. Соответсвенно уже не я должен банку по обеспечению а он мне. Так что залог у меня маленький если я добавлюсь - поэтому там такие цифры
Какой еще плюс - на обеспечение начисляется какой то небольшой процент в рублях. Далее - я открыл в банке поплняемый вклад с истечением к сроку исполнения опционов и туда по немногу закидываю рубли - получая также процент по вкладу. Он называется Стратег online и ставка 4.4% годовых. Мелочь а также капает и я не парюсь что рубли обесцениваются - я уже купил под них валюту и также под те рубли, которые придут к ноябрю.
Таким образом, можно застраховаться от роста курса доллара, если вы его ждете и зафиксировать курс под будущие поступления рублей. Или наоборот - если вы ждете падения курса доллара и роста рубля. Можно продать валюту где то в будущем. По моему очень удобное дело, для тех кто не хочет иметь дело с биржей. Все средства в банке застрахованы АСВ.
Насколько все исполнится я не знаю - первые контракты исполняются у меня в начале ноября. Уже сейчас они в хорошем плюсе. Как будет на момент истечения пока неизвестно - я жду продолжения роста валюты в рублях, потому и покупал их. Отпишусь по факту
Кстати на банковском форуме народ не особо прочухал тему




Ну и голосовалка как в прошлом посту

Вам интересно?

Да интересно.
32(65.3%)
Нет не интересно.
5(10.2%)
Гусев покупает call опцион на навоз!
12(24.5%)


Tags: банки, это интересно
Subscribe

Posts from This Journal “банки” Tag

promo taxfree may 18, 2014 10:25
Buy for 70 tokens
Этот пост будет всегда висеть вверху чтобы можно было сравнить развитие страны с данным прогнозом. Прогноз дан 18 мая 2014 года Многие слышали о волновой теории Ральфа Эллиотта. Для тех кто не слышал - поясню, это в некотором смысле математическая или поведенческая теория, которая описывает…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 62 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →