الربيع العربي‎ (taxfree) wrote,
الربيع العربي‎
taxfree

Новый intermarket module в программе Timing Solution - Обзор



Сергей Тарасов, автор программы Timing Solution, выпустил новую версию модуля межрыночного анализа, который является одним из постулатов теории Доу.
Ниже описание работы нового модуля


Модуль работает следующим образом. Запустив модуль можно добавить инструмент для сравнения Intermarket analysis нажав тут:

Или вы можете открыть шаблон с предустановленными инструментами  Intermarket template:


Шаблон включает в себя Dollar index, два товарных индекса, CRB и Goldman Sachs (можно выбрать один из них) и 30 летние T бонды:

На главном экране вы можете видеть как отображаются выбранные инструменты на графике сипи (SNP):

Обратите внимание что отображается на нижней панели - это панель фундаментальных показателей и я выбрал отображение там ставки US FED rates. Позже возможно отображение там ставок национальных ЦБ. Я думаю для нашего исследования это очень важный фактор. Возможно  (???) я также добавлю отображение периодов рецессии. Что вы думаете об этом? Важно также не перегружать данными эту панель

Нажав Update можно обновить котировки выбранных инструментов:

Хорошо, теперь мы проведем детальный анализ, пусть это будут T-Bonds. Для этого я отключил все инструменты, кроме T-Bonds, и нажал первую кнопку (вы видите, что глаз появился на кнопке):


Смотрим на главный экран сейчас:


Вы видите корреляцию между фьючерсами SNP и T-Bond в течение последних 250 торговых дней (желтая полоса) и шкалой для T-Bonds, т.е. вы можете видеть цену T-Bonds. Lag = 0 в этом примере.

Вы можете инвертировать график T-Bond с помощью элемента управления «Inv»:


Вы можете поиграть с лагом между инструментами используя функцию LAG:

В то время как вы меняете лаг, корреляция также меняется. Очевидный подход - мы меняем значение LAG и наблюдаем, как меняется корреляция.

Мы можем помочь с этим, сделав это:

Пик здесь соответствует 46 дням LAG, он обеспечивает 27,7% корреляции:


Кликните вокруг этого пика, и программа автоматически установит этот LAG (фактически лучший лаг = 47 дней):


На главном экране вы видите теперь сдвинутые на 47 дней - то есть на наш лаг, T-Bond:


Нажмите на первую кнопку еще раз (появилась стрелка):

Вы можете изменить лаг, просто перетаскивая эту диаграмму на главном экране.
Поиск корреляции полезен для того, чтобы понять поведение какого либо актива в будущем. Например если корреляция 90% с лагом в 30 дней, то можно ожидать что инструмент пойдет туда же через 30 дней
Например евро доллар показывает наибольшую корреляцию с товарным индексом Goldman Sachs и лагом в 198 дней. Получаем примерно такое поведение евро в будущем на этом основании/ кстати с индексом доллара кореляция наименьшая из всех представленных. Довольно странно - спрошу у Сергея как такое может быть



Tags: timing solution, программы для трейдинга
Subscribe
promo taxfree may 18, 2014 10:25 239
Buy for 50 tokens
Этот пост будет всегда висеть вверху чтобы можно было сравнить развитие страны с данным прогнозом. Прогноз дан 18 мая 2014 года Многие слышали о волновой теории Ральфа Эллиотта. Для тех кто не слышал - поясню, это в некотором смысле математическая или поведенческая теория, которая описывает…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 19 comments