Сергей Тарасов, автор программы Timing Solution , выпустил новую версию модуля межрыночного анализа , который является одним из постулатов теории Доу. Ниже описание работы нового модуля Модуль работает следующим образом. Запустив модуль можно добавить инструмент для сравнения Intermarket analysis нажав тут: Или вы можете открыть шаблон с предустановленными инструментами Intermarket template: Шаблон включает в себя Dollar index, два товарных индекса, CRB и Goldman Sachs (можно выбрать один из них) и 30 летние T бонды: На главном экране вы можете видеть как отображаются выбранные инструменты на графике сипи (SNP): Обратите внимание что отображается на нижней панели - это панель фундаментальных показателей и я выбрал отображение там ставки US FED rates. Позже возможно отображение там ставок национальных ЦБ. Я думаю для нашего исследования это очень важный фактор. Возможно (???) я также добавлю отображение периодов рецессии. Что вы думаете об этом? Важно также не перегружать данными эту панель Нажав Update можно обновить котировки выбранных инструментов: Хорошо, теперь мы проведем детальный анализ, пусть это будут T-Bonds. Для этого я отключил все инструменты, кроме T-Bonds, и нажал первую кнопку (вы видите, что глаз появился на кнопке): Смотрим на главный экран сейчас: Вы видите корреляцию между фьючерсами SNP и T-Bond в течение последних 250 торговых дней (желтая полоса) и шкалой для T-Bonds, т.е. вы можете видеть цену T-Bonds. Lag = 0 в этом примере. Вы можете инвертировать график T-Bond с помощью элемента управления «Inv»: Вы можете поиграть с лагом между инструментами используя функцию LAG: В то время как вы меняете лаг, корреляция также меняется. Очевидный подход - мы меняем значение LAG и наблюдаем, как меняется корреляция. Мы можем помочь с этим, сделав это: Пик здесь соответствует 46 дням LAG, он обеспечивает 27,7% корреляции: Кликните вокруг этого пика, и программа автоматически установит этот LAG (фактически лучший лаг = 47 дней): На главном экране вы видите теперь сдвинутые на 47 дней - то есть на наш лаг, T-Bond: Нажмите на первую кнопку еще раз (появилась стрелка): Вы можете изменить лаг, просто перетаскивая эту диаграмму на главном экране. Поиск корреляции полезен для того, чтобы понять поведение какого либо актива в будущем. Например если корреляция 90% с лагом в 30 дней, то можно ожидать что инструмент пойдет туда же через 30 дней Например евро доллар показывает наибольшую корреляцию с товарным индексом Goldman Sachs и лагом в 198 дней. Получаем примерно такое поведение евро в будущем на этом основании/ кстати с индексом доллара кореляция наименьшая из всех представленных. Довольно странно - спрошу у Сергея как такое может быть