May 18th, 2018

Измерение пульса ослабевающей экономики

Специально для https://vk.com/stepan_demura Корпоративные бай-бэки представляют собой ключевую аналогию для экономики в целом. Центральные банки уже в течение 9 лет проводят большой эксперимент, и совсем скоро мы выясним, оказался ли этот эксперимент успешным или нет. В течение девяти беспрецедентных лет центральные банки вдавливали в пол педаль монетарного стимулирования: почти нулевые процентные ставки, монументальная скупка суверенных долгов, ипотечных ценных бумаг, акций и корпоративных облигаций, впрыск триллионов долларов, юаней, йен и евро в глобальную финансовую систему – и все это во имя продвижения “синхронизированного глобального экономического восстановления”, которое во многих странах остается самым слабым после окончания Второй мировой войны.


Две цели этого беспрецедентного стимулирования таковы: 1) перетягивание потребления из будущего и 2) создание “эффекта богатства” с тем, чтобы владельцы дорожающих активов, почувствовав себя более богатыми, стали бы охотнее брать кредиты и потреблять, что должно было бы привести к возникновению самоподдерживающегося добродетельного цикла экономической экспансии. Федеральный Резерв наконец начал сокращать свои программы стимулирования в виде удерживания почти нулевых процентных ставок и скупки облигаций, и идея заключается в том, что “экономическое восстановление” теперь достаточно устойчиво, чтобы продолжаться без чрезвычайных монетарных стимулов последних девяти лет. Продолжится ли “синхронизированное глобальное экономическое восстановление” по мере роста процентных ставок и в условиях сокращения объемов скупки активов центральными банками? Руководители монетарных регуляторов и экономисты излучают показную уверенность, сами же они, затаив дыхание, пытаются понять, является ли текущее экономическое восстановление самоусиливающимся? 2018 год – это первый год тестирования. Цены акций, облигаций и недвижимости остаются на уровнях, крайне переоцененных согласно традиционным метрикам, и большинство экономик мира по-прежнему растут весьма скромно. Но так как прочие главные центральные банки мира только недавно стали “сужать”/сокращать покупки ценных бумаг, настоящий тест начнется только сейчас.Collapse )



Добавиться в друзья можно вот тут
Понравился пост? Расскажите о нём друзьям, нажав на кнопочку ниже:
promo taxfree май 18, 2014 10:25 261
Buy for 50 tokens
Этот пост будет всегда висеть вверху чтобы можно было сравнить развитие страны с данным прогнозом. Прогноз дан 18 мая 2014 года Многие слышали о волновой теории Ральфа Эллиотта. Для тех кто не слышал - поясню, это в некотором смысле математическая или поведенческая теория, которая описывает…

Кино на выходные - Хитрость / Обман



Сегодня в обзоре сериал Хитрость/Обман («Deception») 2018. Возможно, сейчас те, кто уже посмотрел этот сериал, начнут пренебрежительно фыркать, мол, несерьёзный, наивный и всёэтоужебыло. Но хочу сказать вот о чём: не всегда хочется смотреть серьёзные фильмы, иногда нужна весёлая, может слегка наивная картина, чтобы дать передохнуть (ставьте в этом слове ударение правильно, на «е»))) мозгам. Опять же, все мы, ну или почти все, и мальчики, и девочки в детстве любили фокусы и даже пытались что-то изобразить сами. А в детство иногда хочется вернуться, часто это очень даже полезно, если исключить тех, кто впал в детство в преклонном возрасте). И да, бинго, тайна некоторых фокусов раскрывается на экране. Эх, теперь бы во двор в детстве после этого сериала, ну, или, на худой конец, в школу!
Collapse )
Timing Solition

Быстрый обзор Timing Solution: модуль Neural Net

Один из наших самых обычно используемых модулей - нейронный сетевой модуль Neural Net (NN). (Он недоступен в версии Timing Solution Primo.) Вообще говоря, Neural Net представляет собой математическую структуру, которая может применяться, в том числе, и для процесса прогнозирования. Есть две основные вещи, которые вы должны знать о нейронных сетях: то, что вы хотите прогнозировать - это "выходы" или "выход"; те факторы, что вы используете для этого - "входы" (это то, что вы, так сказать, "подаете на вход"). Правильность прогноза прямо зависит от того, что вы подаете на вход нейросети.

Подавать на вход нейросети можно все что угодно - от таких событий, как пропорции ценовых баров до астрономических факторов (в астротрейдинге). Когда мы подаем на вход, мы предполагаем, что между событиями "входа" и движением котировок имеется взаимосвязь - иначе подавать на вход нейросети данные события не имеет смысла; собственно, в процессе тренировки нейросеть 1) ищет эти связи 2) задает им некоторый вес, выражаемый в числах, а точнее, перебирает различные варианты, пытаясь подобрать правильный вес тому или иному событию.

В этом разделе мы приведем пример для астротрейдеров - построим NN, который спрогнозирует цену (выход), используя транзитные аспекты между планетами (это будет нашими событиями "входа"). Вот схема такой NN:


Collapse )