May 1st, 2018

Очередная, неправильная интерпретация инфляции и дефляции.



Автор: Мюррей Ганн

Разговоры об инфляции снова стали модными. А вот слухи могут запаздывать.

Давайте проясним. Рост цен на товары и услуги — это не «инфляция». Да, я знаю, что все так думают. Но они ошибаются (чёрт возьми, смело сказано!). Меня могут обвинить в педантичности, но правильно думать, что инфляция — это увеличение предложения денег и кредита в экономике. Дефляция, наоборот — уменьшение предложения денег и кредита. Движения цен могут быть связаны с инфляцией и дефляцией, но в большинстве случаев потребительские цены растут и падают по многим причинам. Тем не менее мы настолько стали обусловлены тем, что ссылаемся на рост цен как инфляцию, что это укоренилась в психике людей.

Collapse )

promo taxfree май 18, 2014 10:25 261
Buy for 50 tokens
Этот пост будет всегда висеть вверху чтобы можно было сравнить развитие страны с данным прогнозом. Прогноз дан 18 мая 2014 года Многие слышали о волновой теории Ральфа Эллиотта. Для тех кто не слышал - поясню, это в некотором смысле математическая или поведенческая теория, которая описывает…

Как прошлое влияет на настоящее

На рынке часто бытует мнение, что прошлые движения цен никак не влияют на будущие флуктуации цены. И даже приводится куча обоснований этого. Начиная от новостей типа черного лебедя, до аппеляций к здравому смыслу. Но если вы давно торгуете на рынке, вы раз за разом будете наблюдать повторение прошлых ценовых паттернов в виде сезонности или циклов.
Но торговля на рынках это частный случай повторения прошлого. Существуют и более глобальные случаи аналогий прошлого в жизни человеческого социума. Часть из них бросаются в галаз и легко объяснимы, а часть скрыта и непонятна.Об одном из таких неявных случаев и речь сегодня.
Collapse )
Timing Solition

Теория хаоса в трейдинге, игрушечная и настоящая. Часть II: Настоящая

Статья Сергея Голубицкого

Первая часть здесь: Теория хаоса в трейдинге, игрушечная и настоящая. Часть I: Игрушечная
-----
Было бы наивно полагать, что теория хаоса позволит этот самый хаос, царящий на фондовом рынке, волшебным образом преодолеть и, тем более, уверенно предсказывать будущее. К сожалению, подобная иллюзия лежит в основе большинства известных нам попыток адаптировать сложные научные концепции к прикладному ремеслу, каковым и является биржа. Считается, что раз трейдинг — некие действия, связанные с зарабатыванием денег, то и полезность всякой идеи следует оценивать в плане её способности обслуживать «сверхзадачу» — приносить прибыль.

Прямым выводом из этой ложной посылки становится «эксплуатация» сложных научных концепций исключительно в плане их предикативной ценности. Возьмём, к примеру, индикатор Поляризованной фрактальной эффективности (Polarized Fractal Efficiency, PFE) Ханса Ханнулы, который, как вы уже знаете, расположен гораздо ближе к теории хаоса, чем Profitunity Билла Уильямса.

Основное назначение Polarized Fractal Efficiency — определять тренд: значения PFE выше нуля указывают на восходящий тренд, причём чем выше это значение, тем эффективнее ценовое движение вверх. Соответственно, значения PFE ниже нуля указывают на нисходящий тренд. Значения около нуля указывают на отсутствие тренда, т.е. неэффективное движение.

Перед нами пример того, как математика, основанная на теории хаоса, прямолинейно используется для предсказания вектора ценового движения. К чему это приводит, вам скажет любой практикующий трейдер, попытавшийся торговать на сигналах PFE: ничего кроме денежных потерь вы не увидите.



Collapse )