timing_solution в Циклический Геном (CG)Статья Сергея Тарасова
Определения: Циклы высокой вероятности и Циклический Геном (CG).
В этой статье я хочу представить новую концепцию - Циклы высокой вероятности (High Probability Cycles). Мы должны быть очень осторожными при представлении этой идеи, потому что должны быть уверены, что не будем путать эти циклы с постоянными циклами, то есть с циклами, которые работают одинаково все время. Например, мы НЕ МОЖЕМ сказать, что 57-дневный цикл всегда будет работать для некоторых котировок. Исследования показывают, что циклический профиль постоянно меняется. Например, сегодня будет работать 65-дневный цикл, но через несколько месяцев он исчезнет, и вместо него войдет в силу новый 100-дневный цикл. Подобная изменчивость циклов есть предмет исследования вейвлет-анализа - на вейвлет-диаграммах мы можем видеть, как циклы появляются, живут некоторое время и затем исчезают. Например, мы видим на картинке, как различные циклы появляются/исчезают на внутридневной ценовой диаграмме (все изображения в данной статье - кликабельны):
Желтые горизонтальные полосы на картинке выше соответствуют пику циклической активности каждого конкретного цикла. Жизнь цикла, обычно, составляет 3-7 его полных периодов или проявлений цикла; например, "жизнь" 100-дневного цикла обычно составляет 300-700 дней.
По моему мнению, финансовые циклы проявляются как реакция на некие фундаментальные события, таким образом, фондовый рынок общается с Большим миром.
Я считаю, что здесь приемлемо сравнение с четырьмя человеческими темпераментами. Мы знаем, что разные люди реагируют на жизненные события по-разному; одна из из самых старых психологических теорий гласит, что имеется четыре основных типа личности: сангвиники, холерики, меланхолики и флегматики.
Вопрос в следующем: можем ли мы утверждать, что у фондового рынка есть своего рода «характер»? Поскольку на фондовом рынке мировые события отображаются в виде ряби циклов, мы можем перефразировать этот вопрос следующим образом: «Можем ли мы указать циклы фондового рынка, которые являются реакцией на некие фундаментальные мировые события?». Опять же, мы не говорим о постоянных циклах, то есть о циклах, которые работают все время. В различные периоды времени работают разные циклы. В нашем мире много событий, и фондовый рынок реагирует на его событийность разными циклами.
Давайте объясним идею Циклов высокой вероятности на следующем примере: на фондовом рынке мы периодически наблюдаем циклы в 51, 52, 53, 54 дней и т.д. Все эти циклы возможны в сфере финансов. Но 57-дневный цикл появляется чаще, чем другие циклы; по какой-то причине, фондовый рынок «любит» этот цикл больше, чем другие циклы. Это не постоянный цикл (который работает одинаково все время). Этот цикл может появиться несколько раз в истории цен, и вы не всегда увидите этот цикл в периодограмме. Но, по некоторым причинам, этот цикл имеет больше вероятности проявиться в котировках по сравнению с циклами 51, 52, 53 и т.д.
Мы можем использовать эти Циклы высокой вероятности как некоторую модель поведения, которая является общей для некоторого множества финансовых инструментов. Наше исследование показывает, что в настоящее время на фондовом рынке существует около 7-8 подобных циклов высокой вероятности (это касается акций рынка США). Мы называем данное множество Циклов высокой вероятности циклическим геномом (CYCLICAL GENOME, CG). Очень важный факт состоит в следующем (вот почему я пишу эту статью): данный циклический геном очень стабилен, он существует практически без изменений с 2002 года, т.е. все это время фондовый рынок реагировал на внешние события, используя один и тот же набор циклов (т. е. проявлял себя через данный Циклический геном). Этот циклический геном стабилен и сейчас работает также, как и 15 лет назад; для нашей волатильной финансовой реальности это хороший результат, очень хороший.
Мы можем дать определение Циклическому геному в математическом стиле: это минимальный набор циклов, который максимально описывает ценовые движения всех американских акций (в этой статье я исследую американские и некоторые канадские акции). Или минимальный набор циклов, который дает максимальную информацию о движении котировок фондового рынка.
Как вычисляется Циклический Геном (определение: периодограмма высокой вероятности)
Для вычисления циклического генома мы применили специфические математические алгоритмы: мы провели циклический анализ для более чем 1300 американских акций, извлекли из них самые важные циклы и провели их кластеризацию. Чтобы выявить эти кластеры, мы свели данные в гистограмму, которая позволяет нам выявить зоны циклов высокой вероятности; мы называем это спектрограмму высокочастотной периодограммой. Периодограмма циклов высокой вероятности может использоваться так же, как и в классическом циклическом анализе, т.е. она позволяет выявлять наиболее важные циклы. Отличие только в одном: высокочастотная периодограмма позволяет проводить циклический анализ сразу для МНОГИХ акций одновременно, а не только для одних загруженных котировок.
Чтобы провести циклический анализ для более чем 1300 акций с разными позициями LBC (Learning Border Cursor), мы разработали специальный скрипт, работа которого заняла почти неделю.
Циклический Геном
Это высокочастотная периодограмма, рассчитанная по котировкам более чем 1300 американских акций. Зеленые вертикальные линии показывают восемь самых важных циклов, найденных для этих акций, т.е. это текущий Циклический геном для американских акций:
Программа вычисляла циклы Q-Spectrum для каждых котировок, LBC сдвигалась по три раза при работе с каждой акцией. Всего было проведено 3922 вычислений через Q-Spectrum и найдено 26484 наиболее важных циклов. Высокочастотная периодограмма (гистограмма) выше показывает, как распределяются эти циклы, т.е. какие циклы более/менее типичны. Например, мы видим, что самые высокие пики показывает здесь цикл в 113,86 дней, и это указывает на то, что данный цикл проявляется на американских фондовых рынках чаще, чем другие.
Видите ли, пики на этой гистограмме очень резкие, и это очень важный результат; это означает, что данные циклы весьма убедительно проявили себя на рынке. Первоначально я ожидал получить неопределенную, размытую гистограмму, без определенных вершин. Подобный результат был для меня неожиданностью.
Давайте объясним этот факт, используя очень простой визуальный пример. Гистограмму можно рассматривать как некий набор ящиков или коробок, в которые мы "складываем" наши циклы в 10, 11 ... 100, 101 и т.д. дней. Если на каком-то складе появляется 81-дневный цикл, мы помещаем мяч в корзину # 81. После вычисления циклов для всех 1300 акций мы проверяем, сколько мячей накопилось в каждой корзине (коробке).
Виртуальная коробка 110-дневного цикла "накопила" только 10 таких "мячей".
111 дней - 12 мячей.
112-дневный цикл - 15 мячей.
113-дневный цикл - 21 мяч.
114-дневный цикл - уже 120 мячей.
115-дневный цикл - 25 мячей.
Наш вывод: 114-дневный цикл определенно более активен, чем другие циклы. Набор этих фактов говорит нам о существовании какой-то общей циклической картины, когда мы рассматриваем не один финансовый инструмент, а сразу некоторое их множество. Это похоже на поведение рыбной стаи, которая движется в воде скоординированным образом. Мы можем видеть некоторую логику в этом коллективном движении - для рыбной стаи, по видимому, это увеличивает шансы избежать нападения хищников. Движение одной рыбины в этой стае может выглядеть довольно случайным; чтобы увидеть логику "рыбного движения", нам нужно рассмотреть траекторию движения всех его членов.
Итак, я извлек семь из самых мощных циклов (пиков) из гистограммы выше плюс я добавил Годовой цикл (его пик оказался невелик, но я все равно добавил - раньше он показывал себя хорошо). Вот восемь наиболее важных циклов для рынка акций США или циклический геном фондового рынка США (в таблице также приведено, на всякий случай, возможное астрономическое соответствие - для тех, кто интересуется астро-циклами):
Поскольку циклический геном во всем мире меняется со временем, некоторые циклы исчезают и появляются новые циклы. Вот гистограммы высокой вероятности, рассчитанные на 2017, 2015, 2013, 2011, 2009, 2007 и 2005 годы - здесь можно увидеть, как циклический геном изменяется с течением времени:
Как вы видите, 57-дневный цикл начал работать в только 2014-2015 годах. В 2013, 2011,2009,2007 и 2005 годах у нас нет значительных пиков около 57-дневного цикла (отмечены красными полосками). 114-дневный цикл (или Синодический цикл Меркурия) и 146-дневный цикл (или цикл Меркурия-Венеры) начали работать с 2009-2010 года. На самом деле я помню, что я обратил внимание на каком-то форуме на этот Синодический цикл Меркурия - он начал работать в 2008 году в середине Великого финансового кризиса. Этот цикл не проявлял себя раньше. Все остальные циклы довольно стабильны, они работают практически одинаково уже 12 лет.
Оригинал статьи на английском - здесь
Определения: Циклы высокой вероятности и Циклический Геном (CG).
В этой статье я хочу представить новую концепцию - Циклы высокой вероятности (High Probability Cycles). Мы должны быть очень осторожными при представлении этой идеи, потому что должны быть уверены, что не будем путать эти циклы с постоянными циклами, то есть с циклами, которые работают одинаково все время. Например, мы НЕ МОЖЕМ сказать, что 57-дневный цикл всегда будет работать для некоторых котировок. Исследования показывают, что циклический профиль постоянно меняется. Например, сегодня будет работать 65-дневный цикл, но через несколько месяцев он исчезнет, и вместо него войдет в силу новый 100-дневный цикл. Подобная изменчивость циклов есть предмет исследования вейвлет-анализа - на вейвлет-диаграммах мы можем видеть, как циклы появляются, живут некоторое время и затем исчезают. Например, мы видим на картинке, как различные циклы появляются/исчезают на внутридневной ценовой диаграмме (все изображения в данной статье - кликабельны):
Желтые горизонтальные полосы на картинке выше соответствуют пику циклической активности каждого конкретного цикла. Жизнь цикла, обычно, составляет 3-7 его полных периодов или проявлений цикла; например, "жизнь" 100-дневного цикла обычно составляет 300-700 дней.
По моему мнению, финансовые циклы проявляются как реакция на некие фундаментальные события, таким образом, фондовый рынок общается с Большим миром.
Я считаю, что здесь приемлемо сравнение с четырьмя человеческими темпераментами. Мы знаем, что разные люди реагируют на жизненные события по-разному; одна из из самых старых психологических теорий гласит, что имеется четыре основных типа личности: сангвиники, холерики, меланхолики и флегматики.
Вопрос в следующем: можем ли мы утверждать, что у фондового рынка есть своего рода «характер»? Поскольку на фондовом рынке мировые события отображаются в виде ряби циклов, мы можем перефразировать этот вопрос следующим образом: «Можем ли мы указать циклы фондового рынка, которые являются реакцией на некие фундаментальные мировые события?». Опять же, мы не говорим о постоянных циклах, то есть о циклах, которые работают все время. В различные периоды времени работают разные циклы. В нашем мире много событий, и фондовый рынок реагирует на его событийность разными циклами.
Давайте объясним идею Циклов высокой вероятности на следующем примере: на фондовом рынке мы периодически наблюдаем циклы в 51, 52, 53, 54 дней и т.д. Все эти циклы возможны в сфере финансов. Но 57-дневный цикл появляется чаще, чем другие циклы; по какой-то причине, фондовый рынок «любит» этот цикл больше, чем другие циклы. Это не постоянный цикл (который работает одинаково все время). Этот цикл может появиться несколько раз в истории цен, и вы не всегда увидите этот цикл в периодограмме. Но, по некоторым причинам, этот цикл имеет больше вероятности проявиться в котировках по сравнению с циклами 51, 52, 53 и т.д.
Мы можем использовать эти Циклы высокой вероятности как некоторую модель поведения, которая является общей для некоторого множества финансовых инструментов. Наше исследование показывает, что в настоящее время на фондовом рынке существует около 7-8 подобных циклов высокой вероятности (это касается акций рынка США). Мы называем данное множество Циклов высокой вероятности циклическим геномом (CYCLICAL GENOME, CG). Очень важный факт состоит в следующем (вот почему я пишу эту статью): данный циклический геном очень стабилен, он существует практически без изменений с 2002 года, т.е. все это время фондовый рынок реагировал на внешние события, используя один и тот же набор циклов (т. е. проявлял себя через данный Циклический геном). Этот циклический геном стабилен и сейчас работает также, как и 15 лет назад; для нашей волатильной финансовой реальности это хороший результат, очень хороший.
Мы можем дать определение Циклическому геному в математическом стиле: это минимальный набор циклов, который максимально описывает ценовые движения всех американских акций (в этой статье я исследую американские и некоторые канадские акции). Или минимальный набор циклов, который дает максимальную информацию о движении котировок фондового рынка.
Как вычисляется Циклический Геном (определение: периодограмма высокой вероятности)
Для вычисления циклического генома мы применили специфические математические алгоритмы: мы провели циклический анализ для более чем 1300 американских акций, извлекли из них самые важные циклы и провели их кластеризацию. Чтобы выявить эти кластеры, мы свели данные в гистограмму, которая позволяет нам выявить зоны циклов высокой вероятности; мы называем это спектрограмму высокочастотной периодограммой. Периодограмма циклов высокой вероятности может использоваться так же, как и в классическом циклическом анализе, т.е. она позволяет выявлять наиболее важные циклы. Отличие только в одном: высокочастотная периодограмма позволяет проводить циклический анализ сразу для МНОГИХ акций одновременно, а не только для одних загруженных котировок.
Чтобы провести циклический анализ для более чем 1300 акций с разными позициями LBC (Learning Border Cursor), мы разработали специальный скрипт, работа которого заняла почти неделю.
Циклический Геном
Это высокочастотная периодограмма, рассчитанная по котировкам более чем 1300 американских акций. Зеленые вертикальные линии показывают восемь самых важных циклов, найденных для этих акций, т.е. это текущий Циклический геном для американских акций:
Программа вычисляла циклы Q-Spectrum для каждых котировок, LBC сдвигалась по три раза при работе с каждой акцией. Всего было проведено 3922 вычислений через Q-Spectrum и найдено 26484 наиболее важных циклов. Высокочастотная периодограмма (гистограмма) выше показывает, как распределяются эти циклы, т.е. какие циклы более/менее типичны. Например, мы видим, что самые высокие пики показывает здесь цикл в 113,86 дней, и это указывает на то, что данный цикл проявляется на американских фондовых рынках чаще, чем другие.
Видите ли, пики на этой гистограмме очень резкие, и это очень важный результат; это означает, что данные циклы весьма убедительно проявили себя на рынке. Первоначально я ожидал получить неопределенную, размытую гистограмму, без определенных вершин. Подобный результат был для меня неожиданностью.
Давайте объясним этот факт, используя очень простой визуальный пример. Гистограмму можно рассматривать как некий набор ящиков или коробок, в которые мы "складываем" наши циклы в 10, 11 ... 100, 101 и т.д. дней. Если на каком-то складе появляется 81-дневный цикл, мы помещаем мяч в корзину # 81. После вычисления циклов для всех 1300 акций мы проверяем, сколько мячей накопилось в каждой корзине (коробке).
Виртуальная коробка 110-дневного цикла "накопила" только 10 таких "мячей".
111 дней - 12 мячей.
112-дневный цикл - 15 мячей.
113-дневный цикл - 21 мяч.
114-дневный цикл - уже 120 мячей.
115-дневный цикл - 25 мячей.
Наш вывод: 114-дневный цикл определенно более активен, чем другие циклы. Набор этих фактов говорит нам о существовании какой-то общей циклической картины, когда мы рассматриваем не один финансовый инструмент, а сразу некоторое их множество. Это похоже на поведение рыбной стаи, которая движется в воде скоординированным образом. Мы можем видеть некоторую логику в этом коллективном движении - для рыбной стаи, по видимому, это увеличивает шансы избежать нападения хищников. Движение одной рыбины в этой стае может выглядеть довольно случайным; чтобы увидеть логику "рыбного движения", нам нужно рассмотреть траекторию движения всех его членов.
Итак, я извлек семь из самых мощных циклов (пиков) из гистограммы выше плюс я добавил Годовой цикл (его пик оказался невелик, но я все равно добавил - раньше он показывал себя хорошо). Вот восемь наиболее важных циклов для рынка акций США или циклический геном фондового рынка США (в таблице также приведено, на всякий случай, возможное астрономическое соответствие - для тех, кто интересуется астро-циклами):
Поскольку циклический геном во всем мире меняется со временем, некоторые циклы исчезают и появляются новые циклы. Вот гистограммы высокой вероятности, рассчитанные на 2017, 2015, 2013, 2011, 2009, 2007 и 2005 годы - здесь можно увидеть, как циклический геном изменяется с течением времени:
Как вы видите, 57-дневный цикл начал работать в только 2014-2015 годах. В 2013, 2011,2009,2007 и 2005 годах у нас нет значительных пиков около 57-дневного цикла (отмечены красными полосками). 114-дневный цикл (или Синодический цикл Меркурия) и 146-дневный цикл (или цикл Меркурия-Венеры) начали работать с 2009-2010 года. На самом деле я помню, что я обратил внимание на каком-то форуме на этот Синодический цикл Меркурия - он начал работать в 2008 году в середине Великого финансового кризиса. Этот цикл не проявлял себя раньше. Все остальные циклы довольно стабильны, они работают практически одинаково уже 12 лет.
Оригинал статьи на английском - здесь
Journal information