الربيع العربي (taxfree) wrote,
الربيع العربي
taxfree

Option Trader программа для опционного анализа


Сегодня я расскажу об еще одной программе для трейдинга, облегчающей сбор данных и анализ рынка с помощью опционов чикагской биржи CME.
Как вы наверное знаете, биржа CME каждый день публикует данные по торговле опционами на своей площадке. А так как этот рынок деривативов очень большой - он оказывает сильное влияние на спот рынок форекс. Да, ходят слухи, что межбанковский рынок еще больше, но данных о его торговле у нас все равно нет. Поэтому опционный анализ в последние 5 - 7 лет расцвел пышным цветом. В свое время я также увлекся этим видом анализа и даже вывел определенную технику работы с опционным анализом, получившую название баланс Павла . Не очень скромно наверное, и правильнее было бы обозвать этот уровень просто Баланс Дня, но на момент появления данной техники уже был один баланс Дня в опционном анализе, от другого специалиста )) . Именно так, чтобы не путать, мой уровень был назван в программе Тимура OptL, которой пользовались многие на протяжении лет пяти и общение пользователей которой проходило в данной теме на форуме mt5. Программа была бесплатной и довольно мощной, включая в себя различные виды опционного анализа
Проблема возникла тогда, когда биржа CME изменила тип опционов торгуемых на бирже и соответственно изменился формат выкладки данных. OptL перестала работать и пришлось все считать руками.

Вот так выглядит мой шаблон с балансом Павла, который я обновляю каждый день в платном разделе блога. Кстати прмо сейчас идет подписка на платник, кому инетерсно, пост о подписке здесь.  На это скрине на утро вчерашнего дня ( данные выходит около 5 утра по Москве ) отображаются три уровня - два синих - страйки перенесенные на спот с максимальным произведением премии на прошедший объем соотвественно по put и call опционам - и красный уровень это баланс между ними ( простое среднее ) Горизонтальные разделители указывают на дни. Смысл анализа - с открытия можно ожидать отработки баланса. Важны периоды когда скажем три дня подряд баланс повышается - значит вероятность движение вверх растет и так далее. Для примера ниже  скрин на утро вчерашнего дня.

1EURUSD - Alternate 50 - Oct-25 0610 AM (1 day).png

Ну а это на вечер вчерашнего дня. Красный - баланс Павла. Я думаю что все видно и так. Ночью сегодня баланс был четко отработан и от него же пошли вниз



В принципе я останаливаться подробно на моем методе анализа не хочу, все это есть в платном разделе блога. Лучше поговорим о программе, которую я нашел на замену переставшей работать OptL. Эта программа называется Option Trader и разработчик ее русский, Сергей Булатников, сайт автора здесь Актуальная версия на момент написания поста 2.17
Вот так выглядит главное окно программы. В программе, также как в OptL, существует множество инструментов для разного вида опционного анализа, большинство котрых мне даже неизвестны. Но тот, кто увлекается опционным анализом, наверняка встретит нужные инструменты.  Меня же интересовала возможность в автоматическом режиме извлекать данные из ежедневного бюллетеня биржи и строить свой баланс в автоматическом режиме. Это намного удобнее чем считать руками, как вы можете догадаться.



Именно это я в ней и нашел. Программа работает по 6 видам валют, евро, канада, австрал, кабель, йена, франк. В настройках я выставил показывать в одной из гистограмм произведение премии на объем за прошедший день и указал делать это для спот цен. Таким образом я сразу получаю требуемые уровни для расчета, и не нужно таскать с собой калькулятор. Сергей обещает в следующей версии добавить и сразу расчет баланса Павла, но пока я делаю это вручную, пользуясь двумя границами по put и call опционам. Не совсем автоматизировано короче, но всяко легче чем делал это ранее.


У программы есть расширение в виде скриптов работающих в среде Metatrader и при помощи нехитрых манипуляций можно получать шаблон сразу для Метатрейдера, примерно так как делала программа Тимура OptL. Самые важные данные о значимых опционных уровнях, границах рынка и др. выводятся в автоматическом режиме в окне программы в удобных табличках. А выстраиваемые гистограммы (которые также достаточно гибко можно настраивать) - наглядно демонстрируют расклад сил на рынке. То что ранее делала Елена Кашина на фибо групп, вы можете делать теперь и сами собственноручно.


При запуске программа сама подтягивает с сервера разработчика данные по свежим бюллетеням и сама рассчитывает нужные вам уровни. Прямиком с Чикагской биржи данные о позициях крупных игроков поступают в программу. Я это делаю каждое утро, до сих пор вручную, а теперь программа мне реально облегчит работу. Полное описание программы доступно по ссылке Доступна демо версия, в которой есть только одна пара с австралийцем. Можно ее скачать здесь К сожалению полная версия платная и стоит 5.000 рублей. С другой стороны, можно ожидать что программа не накроется как OptL и будет подстраиваться под возможные изменения формата выкладки данных CME ( что происходит постоянно ) С другой стороны автор из россии, а значит она не стоит так, как западные программы для трейдинга, по штуке зелени.
Так что, если кто заинтересован, сайт автора тынц ну а скрины из программы уже выкладываются в моих ежедневных обзорах в моем платнике.
Всем удачи!

Tags: обучение, программы, программы для трейдинга
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo taxfree may 18, 2014 10:25 200
Buy for 50 tokens
Этот пост будет всегда висеть вверху чтобы можно было сравнить развитие страны с данным прогнозом. Прогноз дан 18 мая 2014 года Многие слышали о волновой теории Ральфа Эллиотта. Для тех кто не слышал - поясню, это в некотором смысле математическая или поведенческая теория, которая описывает…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 43 comments