timing_solution в Циклы фондового рынкаСтатья Сергея Тарасова
В приведенной ниже спектрограмме показаны наиболее вероятные циклы, рассчитанные для 72 американских акций:
Как видим, два наиболее вероятных цикла на этой картинке имеют продолжительность в 57 и 113 дней; на этот факт нам указывают два самых высоких пика на диаграмме. В целом, чем выше пик, тем большее количество из 72 избранных для анализа акций имеют синхронизацию с этим циклом (то есть, чем больше пик - тем большее количество акций одновременно "поймало" этот цикл). Таким образом, эту диаграмму можно принять как гистограмму некоторой возможной вероятности в поведении рынка. Интересен тот факт, что практически все эти циклы имеют какое-то астрономическое совпадение (совпадают с каким-либо из астро-циклов).
Расчеты, представленные на скрине, были произведены с помощью некоторой небольшой утилиты «Spectrum Viewer»; она входит в состав программного обеспечения Timing Solution.
Чтобы понять, как работает данный метод, рассмотрим один пример. Скажем, мы хотим знать, какие циклы "работают" в двух основных индексах США: SNP 500 и NASDAQ. Есть ли в их котировках какие-то общие циклы или нет? Если вы посмотрите на ценовые графики обоих этих индексов, то вы увидите, что их динамика довольна схожа, налицо общие тенденции:
Однако некоторое различие в динамике индексов по-прежнему сохраняется, особенно в периоды сильных ценовых движений - волатильность NASDAQ выше. Итак, возникает вопрос: какие циклы одинаково хорошо работают для этих индексов?
В Timing Solution вы можете сделать это следующим образом: вначале вычисляем циклы обоих индексов в Q-Spectrum, и извлекаем наиболее важные из них, это стандартная процедура. Вы можете также использовать для данной процедуры и классический модуль Spectrum, однако Q-Spectrum работает лучше. Для S&P 500 извлеченные циклы в Q-Spectrum выглядят так:
Наиболее важными циклами, как видим, для S&P 500 будут циклы в 57, 81, 116, 146, 240 и 778 дней. Далее, кликнув на эту иконку, вы сохраняете работу спектрума (выбранные циклы) в файл Excel:
Ту же процедуру проводим и для индекса NASDAQ.
Следующий этап - запускаем программу Spectrum Viewer (чтобы установить Spectrum Viewer, вы должны установить TS Utilities - это здесь, файл Timing Solution utilities (Avanced and Terra Incognita versions) ).
В программе Spectrum Viewer кликните на
, чтобы загрузить ранее сохраненные циклы для S&P500 и NASDAQ:
****
Обратите внимание, вы можете загрузить в Spectrum Viewer несколько файлов. Я выбрал два файла, с циклами NASDAQ и SNP500. Чтобы сделать множественный выбор, кликните ЛЕВОЙ кнопкой мышки по каждому из выбранных файлов, с зажатой клавишей CTRL на клавиатуре. Если вы хотите выбрать ВСЕ файлы одновременно, зажмите Ctrl-A. Это все - стандартные процедуры для Windows.
Теперь посмотрим, что мы получили:
На картинке вы видите два спектрума из Q-Spectrum для NASDAQ и SNP 500. Вертикальные полосы показывают нам наиболее важные циклы. Также обратите внимание на нижнюю панель с красными полосками:
Эта панель представляет обработку ВСЕХ циклов для NASDAQ и SNP 500. Как мы отмечали ранее, чем выше пик, тем больше совпадений по циклам у нас имеется. Как видим, здесь красные полосы, соответствующие циклам 57, 80 и 146 дней, имеют большее значение, чем другие красные полосы. Это означает, что данные 57, 80 и 146-дневные циклы работают в обоих индексах - и NASDAQ, и SNP 500.
Идем дальше. В файлах у меня есть ранее сохраненные циклы Q-Spectrum для 72 американских акций; итак, я загружаю все эти 72 файла с циклами в Spectrum Viewer. Вот что показывает программа:
Два самых высоких пика на диаграмме соответствуют 57 и 113 дневным циклам. Это означает, что эти два цикла наиболее характерны для отобранных в нашем примере 72 американских акций.
Чтобы переключить окно Spectrum в такой вид (здесь мы "прячем" индивидуальные Q-Spectrum-циклы для каждой акции, и отображаем только общую гистограмму для всех 72 циклов) активируйте опцию "No Draw":
Обратите также внимание на эту шкалу с желтыми и красными полосками:
Эти полоски соответствия самым важным астрономическим циклам. Когда вы ведете курсор мыши по графику, программа, в качестве дополнительной опции, показывает астрономическое соответствие для каждого из циклов (если оно есть):
Одним эта дополнительная информация покажется полезной, другие сочтут ее неважной (эта опция идет именно как дополнение к основной функции программы, ею можно пренебречь); но, как видите, практически все важные циклы имеют какое-то астрономическое соответствие:
Технически эта диаграмма выглядит почти так же, как стандартный спектрум в Timing Solution. Единственное отличие состоит в том, что она говорит вам не о силе некоторого цикла, а о вероятности встретить данный цикл в определенной выборке котировок акций.
3 октября 2017 г.
Торонто, Канада
В приведенной ниже спектрограмме показаны наиболее вероятные циклы, рассчитанные для 72 американских акций:
Как видим, два наиболее вероятных цикла на этой картинке имеют продолжительность в 57 и 113 дней; на этот факт нам указывают два самых высоких пика на диаграмме. В целом, чем выше пик, тем большее количество из 72 избранных для анализа акций имеют синхронизацию с этим циклом (то есть, чем больше пик - тем большее количество акций одновременно "поймало" этот цикл). Таким образом, эту диаграмму можно принять как гистограмму некоторой возможной вероятности в поведении рынка. Интересен тот факт, что практически все эти циклы имеют какое-то астрономическое совпадение (совпадают с каким-либо из астро-циклов).
Расчеты, представленные на скрине, были произведены с помощью некоторой небольшой утилиты «Spectrum Viewer»; она входит в состав программного обеспечения Timing Solution.
Чтобы понять, как работает данный метод, рассмотрим один пример. Скажем, мы хотим знать, какие циклы "работают" в двух основных индексах США: SNP 500 и NASDAQ. Есть ли в их котировках какие-то общие циклы или нет? Если вы посмотрите на ценовые графики обоих этих индексов, то вы увидите, что их динамика довольна схожа, налицо общие тенденции:
Однако некоторое различие в динамике индексов по-прежнему сохраняется, особенно в периоды сильных ценовых движений - волатильность NASDAQ выше. Итак, возникает вопрос: какие циклы одинаково хорошо работают для этих индексов?
В Timing Solution вы можете сделать это следующим образом: вначале вычисляем циклы обоих индексов в Q-Spectrum, и извлекаем наиболее важные из них, это стандартная процедура. Вы можете также использовать для данной процедуры и классический модуль Spectrum, однако Q-Spectrum работает лучше. Для S&P 500 извлеченные циклы в Q-Spectrum выглядят так:
Наиболее важными циклами, как видим, для S&P 500 будут циклы в 57, 81, 116, 146, 240 и 778 дней. Далее, кликнув на эту иконку, вы сохраняете работу спектрума (выбранные циклы) в файл Excel:
Ту же процедуру проводим и для индекса NASDAQ.
Следующий этап - запускаем программу Spectrum Viewer (чтобы установить Spectrum Viewer, вы должны установить TS Utilities - это здесь, файл Timing Solution utilities (Avanced and Terra Incognita versions) ).
В программе Spectrum Viewer кликните на
, чтобы загрузить ранее сохраненные циклы для S&P500 и NASDAQ:
****
Обратите внимание, вы можете загрузить в Spectrum Viewer несколько файлов. Я выбрал два файла, с циклами NASDAQ и SNP500. Чтобы сделать множественный выбор, кликните ЛЕВОЙ кнопкой мышки по каждому из выбранных файлов, с зажатой клавишей CTRL на клавиатуре. Если вы хотите выбрать ВСЕ файлы одновременно, зажмите Ctrl-A. Это все - стандартные процедуры для Windows.
Теперь посмотрим, что мы получили:
На картинке вы видите два спектрума из Q-Spectrum для NASDAQ и SNP 500. Вертикальные полосы показывают нам наиболее важные циклы. Также обратите внимание на нижнюю панель с красными полосками:
Эта панель представляет обработку ВСЕХ циклов для NASDAQ и SNP 500. Как мы отмечали ранее, чем выше пик, тем больше совпадений по циклам у нас имеется. Как видим, здесь красные полосы, соответствующие циклам 57, 80 и 146 дней, имеют большее значение, чем другие красные полосы. Это означает, что данные 57, 80 и 146-дневные циклы работают в обоих индексах - и NASDAQ, и SNP 500.
Идем дальше. В файлах у меня есть ранее сохраненные циклы Q-Spectrum для 72 американских акций; итак, я загружаю все эти 72 файла с циклами в Spectrum Viewer. Вот что показывает программа:
Два самых высоких пика на диаграмме соответствуют 57 и 113 дневным циклам. Это означает, что эти два цикла наиболее характерны для отобранных в нашем примере 72 американских акций.
Чтобы переключить окно Spectrum в такой вид (здесь мы "прячем" индивидуальные Q-Spectrum-циклы для каждой акции, и отображаем только общую гистограмму для всех 72 циклов) активируйте опцию "No Draw":
Обратите также внимание на эту шкалу с желтыми и красными полосками:
Эти полоски соответствия самым важным астрономическим циклам. Когда вы ведете курсор мыши по графику, программа, в качестве дополнительной опции, показывает астрономическое соответствие для каждого из циклов (если оно есть):
Одним эта дополнительная информация покажется полезной, другие сочтут ее неважной (эта опция идет именно как дополнение к основной функции программы, ею можно пренебречь); но, как видите, практически все важные циклы имеют какое-то астрономическое соответствие:
Технически эта диаграмма выглядит почти так же, как стандартный спектрум в Timing Solution. Единственное отличие состоит в том, что она говорит вам не о силе некоторого цикла, а о вероятности встретить данный цикл в определенной выборке котировок акций.
3 октября 2017 г.
Торонто, Канада
Journal information