الربيع العربي (taxfree) wrote,
الربيع العربي
taxfree

Сентимент на рынке и как мы его используем в волнах Эллиотта

Ларри Уильямс, безусловно, один из величайших трейдеров и трейдеров-профессионалов. Если вы сейчас торгуете на рынках и не читали его книгу: «Торговые запасы и сырьевые товары с инсайдерами - секреты отчета COT», прекратите торговать, получите книгу и прочитайте ее несколько раз. Материал, который он представляет в книге, говорит о том, что позиционирование на рынке может быть единственным важнейшим фактором движения цены и особенно изменений тенденций на рынках.
Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенным графиком на Медь. Основные показатели инидикаторов были вдохновлены работами Ларри Уильямса, в частности, позицией COT Commercials vs Retail Traders (DSI). Как правило, когда крупные товаропроизводители (хеджеры) имеют сильно длинную позицию, а розничные торговцы одновременно сильно короткую, рынок, скорее всего, скоро изменит тенденцию к росту (и наоборот). Но когда произойдет изменение тенденции? Уильямс заявляет, что широкое распространение позиционирования между крупными хеджерами и розничными торговцами является предупреждающим сигналом о том, что условия созревают для поворота, но он также предполагает, что условие не обязательно должно использоваться в качестве механизма синхронизации в времени.


Обратите внимание на диаграмму, согласно которой розничные торговцы в последние недели покупали медь «массово». Это показывают красные треугольники над ценовыми барами. Эти красные треугольники появляются только тогда, когда розничные торговцы (индикатор настроения DSI / JB) находятся на уровне выше 80% быков . Розничные торговцы - это охотники за трендом, поэтому они, как правило, хорошо справляются с сильными трендовыми волнами, пока тенденция не закончится, и в этот момент они надежно «все  находятся» на неправильной стороне рынка. По сути, розничные торговцы как бы собираются на одной стороне лодки, заставляя ее опрокидываться. В этом есть парадокс рынка, ибо в момент когда все на рынке покупают - жди разворота вниз. Это момент, который не сразу доходит до начинающих трейдеров.

Здесь мы предлагаем позиционирование COT Commercials и сглаженный индикатор OBV (On-Balance Volume) (среди прочего), чтобы помочь с синхронизацией и предсказанием времени события - разворота. В приведенной выше графике Copper, если какие то трейдеры недавно попытались использовать экстремальное бычье позиционирование DSI (Retail), чтобы начать шортить медь, они были бы слишком ранними входами и, вероятно, несколько раз закрывались с стопом. Однако, если они ждали, что в 5-й волне будет сформировано необходимое количество подразделений, а также для нескольких общих целей Фибоначчи в пределах 5-й волны, а также для того чтобы, по крайней мере, быков стало более 80% за последние  6 месяцев (показаны полым красным полем), они могли бы искать краткосрочное изменение тренда в сглаженном индикаторе OBV (On-Balance Volume) через вновь сформированный розовый (заполненный) район в индикаторе. Обратите внимание на диаграмму Copper, что у нас еще нет новой розового заполненного прямоугольника на нижнем индикаторе внизу графика , хотя он может начать появляться в любой день.
Отсюда
Предвидя ваши вопросы - Пара слов от меня - DSI очень дорогой индикатор - его данные продают по подписке и цены там от штуки грина насколько я помню. Скрин чарта в посту из программы Trade Navigator, которая сама по себе стоит 1500$ плюс платные подключаемые модули по 250$ за каждый и дата фид только разработчиков программы за 60$ в месяц. Есть и другие сайты по сентименту  с подпиской в 40$, например https://sentimentrader.com/ Но все эти данные могут свидетельствовать лишь об одном - когда они экстремальны - разворот может произойти в любой момент. Но не обязательно сию минуту. Как например было в индексе доллара - чей сентимент последний месяц держался на уровне 90 - 95% медведей.
Просто в такие моменты следует ждать и помнить что разворот может быть резким и не стоит тогда вставать против него. Хороший пример с этой же техникой был весной в нефти - когда большинство спекулянтов только лонговало нефть. В итоге уже полгода нефть падает.

Tags: волны эллиотта, сентимент
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo centercigr november 10, 10:40 4
Buy for 60 tokens
Девочка стала жертвой обстрела Еленовки подразделениями ВСУ, которые проводились с завидной регулярностью, и нуждалась в срочной операции. Ранение было серьезным, осколок повредил позвоночник, в результате чего у Вики отнялись ноги. Вика приняла на себя основной удар, в определённый момент…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 37 comments